下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的...
财务成本管理模拟试题及答案（132）
| 【多选题】下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有（ ）。 |
| A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 |
| B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 |
| C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 |
| D.投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系 |
| 【多选题】下列利用数理统计指标来衡量风险大小的说法，不正确的有（ ）。 |
| A.预期值反映预计收益的平均化，可以直接用来衡量风险 |
| B.当预期值相同时，方差越大，风险越大 |
| C.当预期值相同时，标准差越大，风险越大 |
| D.变化系数衡量风险受预期值是否相同的影响 |
| 【多选题】下列各项中，属于风险衡量方法的有（ ）。 |
| A.概率 |
| B.统计 |
| C.线性回归 |
| D.高低点法 |
| 【多选题】下列各项中，不属于有效年利率的影响因素的有（ ）。 |
| A.本金 |
| B.报价利率 |
| C.一年的复利次数 |
| D.年限 |
| 【多选题】下列关于现值的表达式中，正确的有（ ）。 |
| A.P=A×[（P/A，i，n-1）-1] |
| B.P=A×（P/A，i，n）×（1+i） |
| C.P=A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m） |
| D.P=A×（P/A，i，m+n）+A×（P/A，i，m） |
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| 答案：ABCD |
| 解析：根据投资组合报酬率的标准差计算公式可知，选项A、B的说法正确；根据教材的“最佳组合的选择”示意图可知，选项C的说法正确；机会集曲线的横坐标是标准差，纵坐标是期望报酬率，所以，选项D的说法正确。 |
| 答案：AD |
| 解析：预期值反映预计收益的平均化，不能直接用来衡量风险，因此选项A不正确。变化系数衡量风险不受预期值是否相同的影响，因此选项D不正确。 |
| 答案：AB |
| 解析：风险的衡量需要使用概率和统计的方法。 |
| 答案：AD |
| 解析：本题的主要考核点是报价利率与有效年利率的换算关系。根据报价利率（r）与有效年利率（i）的换算关系式i=（1+r/m）m-1即可得知。 |
| 答案：BC |
| 解析：预付年金现值P=A×[（P/A，i，n-1）+1]；递延年金现值的计算方法有两种：一种是先将递延年金视为n期普通年金，求出在m期普通年金现值，然后再折算到第一期期初，即P=A×（P/A，i，n）×（P/F，i，m），另一种是先计算（m+n）期年金现值，再减去m期年金现值，即P=A×（P/A，i，m+n）-A×（P/A，i，m）。因此选项B、C是正确的。 |
时间：2016-06-19 责任编辑：lijin
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